尊敬的客户：

    中国证监会（证监函［2013］178号）已正式批准中国金融期货交易所上市5年期国债期货合约。现将5年期国债期货合约上市交易有关事项通知如下：

重要提示：对已持有股指期货交易编码的客户可直接参与国债期货额交易，但您应当了解金融期货基础知识、相关法律法规、中国金融期货交易所(以下简称交易所)业务规则及中投期货的有关规定，充分了解金融期货交易风险。

　　一、上市交易时间

　　5年期国债期货合约自2013年9月6日（星期五）起上市交易。

　　二、上市交易合约和挂盘基准价

5年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。

TF1312合约的挂盘基准价为94.168元；TF1403合约的挂盘基准价为94.188元；TF1406合约的挂盘基准价为94.218元。

三、5年期国债期货合约

合约标的	面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债	合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
报价方式	百元净价报价
最小变动价位	0.002元
合约月份	最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
交易时间	09:15—11:30, 13:00—15:15
最后交易日交易时间	09:15—11:30
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±2%
最低交易保证金	合约价值的2%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五
最后交割日	最后交易日的第三个交易日
交割方式	实物交割
交易代码	TF
上市交易所	中国金融期货交易所

四、可交割国债和转换因子

详情请阅中金所网站：

http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201309/t20130903_17159.html

　　五、交易保证金和涨跌停板幅度

　　为从严控制上市初期市场风险，5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。

六、可交割国债范围有关事项

1、、合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日（含）之前公布将其纳入可交割国债范围。

2、、合约交割月新发行且上市交易日在合约最后交易日（含）之前的5年期国债，纳入合约可交割国债范围。合约交割月新发行的7年期国债，其到期日距交割月首日的期限超过7年，不纳入合约可交割国债范围。

3、、根据财政部和托管机构关于国债转托管的相关规定，为保证国债期货交割的顺利进行，因付息导致合约交割期间暂停转托管的国债不纳入该合约可交割国债范围。

 

附件：5年期国债期货相关业务规则详见中金所网站：

     http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201308/t20130830_17123.html

特此通知。 
                                             中投天琪期货有限公司
                                            二0一三年九月四日